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모집단이 정규분포를 따르지 않더라도, 표본의 크기가 충분이 클 때 (보통 30이상) 여러 번 표본을 추출하여 표본 평균을 추출해보면, 이 표본 평균들은 정규분포를 따르며 모집단의 평균에 근접한다. 예를 들어 모집단에 1000개의 데이터가 있을 때, 30개씩 표본을 뽑아서 표본 평균을 구하는 실험을 100번했다면, 이 표본 평균들은 정규 분포를 따르며, 이 표본 평균의 평균은 모집단의 평균에 근접하게 된다.
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